18****132023-08-14 10:44:08
18****13如果通过put call parity, put + share - bond来replicate这个call，上涨和下跌的概率则无关。如何区别应该用视频中的公式还是这种arbitrage-free的方法来计算？
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Evian, CFA2023-08-14 15:57:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果是考套利，那么会给出一个市场价格，然后需要我们合成一个理论价格，然后市场价格和理论价格比较，通过高卖低买套利
如果是二叉树对期权定价，那么题目会给标的资产股票上涨下跌的信息，例如上涨和下跌的u和d
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