two2023-08-13 22:36:47
twoC选项Active strategies will lead to excess risk adjusted portfolio returns，题目并没有说是market efficiency的哪个form，那能在weak-form中用fundamental analysis获得超额收益，和semi strong- form中用private info获得超额收益不算Active strategies吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-08-14 13:45:22
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题问的是在有效市场下哪个正确。C选项讲的是主动策略，与之对应的是被动策略，前者适用于市场无效下，后者适用于市场有效下，显然C选项就不对。
另外这里并不需要将有效市场分为弱有效、半强有效和强有效形式，因为题目没有这层意思。即便要分的话，它也是最高层次有效市场，因为市场有效包含三层递进形式，低层次有效并不一定高层次有效，无法说明市场有效（可能存在高层次市场无效），只有高层次都有效了那才有效，因为整体有效没有无效存在。
就像同学说的，可能是弱有效市场，但它可能存在半强无效或强无效，你能说市场是有效的吗。
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