李同学2023-08-12 05:08:29
李同学如果Y国利率提升， r_y increase, => y币升值对吧。 那么根据interest rate parity, F/S = 1+ rx / 1+ ry, r_y的提升导致 forward exchange rate 下降，这说不通啊
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Alex2023-08-13 11:36:54
Alex你好同学
根据利率平价，利率越大的国家远期贬值的。
利率平价，你可以这么理解。
投资者是想获取高利息。但是它又不想利润受到汇率变化的影响，所以在期初利用远期确定期末转换货币时的汇率。
但是，大家都这么干，就会使高利息的货币在期末被卖出，导致高利息货币在期末贬值。
期货市场预测到了这一点，所以0时刻高利息货币的远期汇率贬值。利率平价公式成立。
从公式上理解可以参考你的另一个提问中回复给你的截图。
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