1000006813492023-08-11 22:13:36
100000681349老师好，为什么callable bond (negative convexity部分)和putable bond (more convex部分)的价格-收益率曲线都是无限接近而不到达call price和put price？谢谢！
回答（1）
Danyi2023-08-14 09:30:39
Danyi同学你好，
这里可以理解成，因为一旦到达call price或者put price这一价格的瞬间就会行权，那么债券就不存在了，因此如果还是一个债券的状态下，就不会突破这一价格。
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