137****0129回答（1）
Evian, CFA2023-08-09 11:56:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B的“A higher underlying price.”是标的资产价格上升
C的“A lower exercise price.”是执行价格下降
由以下截图看涨和看跌期权的内在价值公式可以按照以下分析解题：
S上升，看涨期权内在价值↑，看涨期权价值↑；看跌期权内在价值↓，看跌期权价值↓
X下降，看涨期权内在价值↑，看涨期权价值↑；看跌期权内在价值↓，看跌期权价值↓
由此可见B和C引起看涨期权和看跌期权的涨跌是不同向的
题目说的“both”对于两个期权的影响方向是不可能同步的
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