Evian, CFA2023-08-09 12:08:02

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

如果题目的“the probability of a downward movement in an underlying increases”变成了the risk neutral probability of a downward movement in an underlying increases”，那么看涨期权的估值将会下降↓

因为看涨期权二叉树估值的本质是未来现金流折现求和，向下一只的概率增加，那么向上一只的概率下降，那么C-的折现值增加，C+的折现值减小，C0最终会减小
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