潇同学2023-08-06 18:37:32
潇同学可不可以这么理解，CML线上的组合因为同质预期的原因，所有portfolio与市场组合correlation coefficient=1，然后β由Cov(p,m)/σm2 约掉上下的σm成了σp/σm
查看试题回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-08-07 10:36:55
爱吃草莓的葡萄同学你好。可以这么理解，但是此处得出β后有什么用吗，本题是考察CML，CML是组合预期收益与总风险之间的关系，而β是系统性风险。如果问的是SML，β倒是有用。
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片