doukou2023-08-02 20:22:22
doukou老师你好，第五问“Changes in the time to expiration tend to have a similar directional effect on the put and call strategies”，这里需要考虑put在价格极低时的特殊情况吗？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2023-08-03 11:56:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不需要考虑欧式看跌期权在深度价内的情况，因为题目描述“ tend to have a similar directional effect ”中“tend to”是“倾向于”。如果100%绝对地表述“一定是XXX”，这种情况的表述就是错的
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片