doukou2023-08-02 15:29:28
doukou老师你好，一般情况下，swap的浮动利率端一定会是题中这种可以根据spot rate推出来的远期利率吗？如果Libor这种挂钩的利率，要如何推算第二期开始的利率呢？
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Evian, CFA2023-08-03 11:22:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在期初0时刻，所有的即期利率就是互换合约中的浮动利率
远期利率可以通过两个即期利率求解，例如3~4时间段对应的远期利率FRA
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