Lu2023-07-29 21:43:18
Lu不是说swap不到T时刻不知道得失么，这题怎么又变成知道损失了
回答（1）
Evian, CFA2023-07-30 20:38:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目说了在期初之后的很短时间“immediately”，标的资产利率上涨，于是swap合约的long方（支固定）会有收益，short方（收固定）会有损失
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感谢老师回复，但还是有点不太理解，不是结算的时候才会有损益吗？ 为什么起初后立刻上涨就会影响损益了呢？
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可以这样理解：
衍生品合约，它是一份合同
如果这份合约不可以提前执行，但持有人可以评估一下这份合同的价值
例如，我们与开发商签订了一份合同，约定一年之后，以1000万在黄浦江边买一套公寓。作为合同中的买方，在这一年中，假设有一天这套公寓市场价值上涨到1200万，相当于我们手里的合同可以为我们省下200万，不考虑货币的时间价值，这个200万就是合同的价值，只不过它没有实现，是个浮盈
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