YL2023-07-26 21:02:18
YLModule 8-Reading 14-书（2022-L1V2）P437-Example 6-1. Question 1，题目要求的是对冲foreign exchange risk, 又因为交易涉及的是英镑，所以为了对冲英镑外汇风险，需要卖GBP而不是买GBP? 这个知识点在教材第几页？另外，远期汇率a forward rate=0.8752+(-1.4/10,000)=0.87506 应该怎么理解这个计算公式？答案中所说的domestic currency指的是Euro?
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Alex2023-07-27 11:00:27
Alex你好同学
因为它在未来会收到gbp,所以它怕gbp贬值，所以直接签订一个未来卖出GBP的合约以提前约定好的价格卖出。这是衍生的知识点。
spot rate+ 变化量=forward rate。因为汇率的变化量大多都是很小的数，所以乘10000，用forward points表示。总结下来就是spot+points/10000=forward
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