YL2023-07-24 20:57:40
YLModule 8-Reading 14-书(2022-L1V2)P417-Example 2-1. Question 1-C错在哪儿？因为是未对冲的风险，所以用的是spot rate? 如果是对冲的风险，用的是forward rate? 本题题干中的哪个信息，告诉了是未对冲的风险？2. Question 2-为什么“持有HKD-dominated bonds,意味着她持有港元多头头寸”？多头头寸和少头头寸的区别是？因为一年期港币利率是正数，代表着看涨？所以是多头头寸？
回答（1）
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Alex2023-07-25 10:13:49
Alex你好同学
1 第一题，投资者持有HKD资产，但是她主要消费都在澳大利亚，意思就是未来某一天，她是要把HKD兑换成本国货币的。所以她怕，过了一年以后，香港资产要兑换成澳币的时候，港币贬值。也就是担心一年以后的那天的汇率（即即期汇率）波动，而不是远期汇率。
2 持有资产，是多头。卖出资产，是空头。这一概念会在衍生品科目详细展开。
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