Katrina2023-07-24 13:50:38
Katrina这页的两个公式，老师在视频里没有讲解，能否说明一下这两个公式的意思？
回答（1）
最佳
Danyi2023-07-25 11:01:45
Danyi同学你好，
第一个key rate duration其实就是收益率变动导致债券价格变动幅度的意思，也就是久期的基本概念，不同的是它可以针对收益率非平行移动的时候，也就是根据期限k不同，key rate duration也不同。
第二个就是说所有期限的key rate duration加总，也就是整条收益率曲线的久期，就相当于effective duration，因为effective duration就是用来衡量收益率曲线的。
了解一下即可，key rate duration是二级的重点内容，在一级里面只需要掌握基本概念即可。
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