Evian, CFA2023-07-17 11:02:43

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

C

假设计算出来的FP=1.195，FP(无套利情况下的理论价格)小于FP(0时刻可以签订的远期价格）
此时应该低买高卖
低价买入“现货”，因为这个1.195是基于现货S0算出来的
卖出“远期合约”，FP(0时刻可以签订的远期价格）

由于long spot，标价方式为USD/EUR，交易的是base currency（EUR），于是0时刻会买入EUR，对应C（buy euros today）
由于short forward，标价方式为USD/EUR，交易的是base currency（EUR），于是T时刻会卖出EUR，对应C最后几个单词（selling euros one year forward）
逻辑看一边即可（看base currency，不看priceing curreny）
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