七同学2018-12-02 10:03:03
七同学老师您好，市场组合的收益率比投资组合的收益率高不应该是lending吗
回答（1）
Chris Lan2018-12-02 12:28:48
Chris Lan同学你好，
这里说的是在CAL线上收益比最优风险组合的收益高的点，那就是在M点后面的部分，那部分是borrowing portfolio
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CAL线上的收益比最优风险组合高是什么意思，课本上不是比较的市场组合和投资组合吗
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同学你好，
有效前沿与CAL线的切点，就是最优风险组合，如果是市场同质化的统一的一条EF，那这个切点就是市场组合。
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