七同学2018-12-02 10:01:26
七同学老师您好，这道大题的意思看不明白
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最佳
张玮杰2018-12-03 14:12:02
张玮杰同学你好，这题就是根据资产的情况来判断两两资产组合的关系，你可以看一下这张图，然后根据收益率的情况来判断，或者是用两个组合直接的方差或者是协方差公式是可以对应的去求这几个小题的
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怎么代入公式
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同学你好，协方差公式，E（X-X拔）（Y-Y拔），X就是收益，X拔就是均值，同理Y也是，两个组合的收益和均值往里带入
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那ASSET的三个outcome带哪个
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同学你好，每一个资产的每一个收益率都要带入进去算，所以这道题最直观的方法就是看，根据数字看不出来就画图，反向的就是负相关，收益曲线叠加在一起平缓的就是分散化比较好的，反之。
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第34题怎么用图形判断呢？
协方差的公式是这么写吗？
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同学你好，我给你列一遍式子吧，公式是Cov=E（X-X拔）（Y-Y拔），带数字，
Cov（1,2）=[（0.12-0.06）（0.12-0.06）+（0-0.06）（0.06-0.06）+（0.06-0.06）（0-0.06）]/3=0.0012，再算一下另外两个组合，再去比较一下。
至于看图，2和3是两条走向完全相反的线，那么这两个就是完全负相关，并且带来的risk reduction就是最好的，再看1和2，这俩组合在一起就是跌，一起跌，所以risk reduction的效果最差。
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