Mia2023-07-16 10:50:33
MiaFP不就是合约签订的价格吗？它不就是通过S0（1+Rp）6^T求出来的吗，为会出现二者不等的情况
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最佳
Evian, CFA2023-07-16 21:51:10
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
0时刻，我们可以知道FP、S0、Rf
如果出现不相等的情况，我们可以通过高买低卖的逻辑进行套利
这类似于：
市面上抗原（S0低价）1元一只，疫情可能再次袭来的情况下
0时刻，与厂家签订远期合约，按照S0x(1+Rf)^T的FP远期价格签long方远期合约
T时刻到期，花S0x(1+Rf)^T，再以翻好几倍例如10元一只的价格卖掉抗原
以上是有利可图的套利操作
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按照这个例子，是属于FP<S0*(1+Rf^T),那这个例子里谁是FP谁是S0*(1+Rf^T)呢？
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