Lu2023-07-15 00:29:49
LuSell the asset short for S0 at t = 0, and lend proceeds of the asset sale at the risk-free rate, r. At time t = T, buy back the asset at the spot price, ST. B 有点不太明白，按照B的说法 计算公式应该是 -asset +rf=-forward,但是题目后半句变了long forward所以不对是么？其实前半句描述正确的
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Evian, CFA2023-07-16 21:37:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目的解题思路是基于“short forward replication”，需要期初期末交易的现金流完全相同，与以下视频解析板书一致
B的-asset+Rf=-forward在期初发生，其中short asset与题目不符，题目short forward发生在期末时间点
题目中没有“long forward的表述”
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