Evian, CFA2023-07-14 09:37:09

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

FRA它是一个远期利率，相比于即期利率（从现在开始的利率），FRA这个远期利率是从未来时间点开始的利率
FRA这个远期利率的报价形式为“单利”，如果FRA对应未来时间段是3个月，我们需要在报价FRA利率的基础上乘以3/12，单利计算的直接表现都是时间占比直接乘在利率上，而与之不同的是复利计算的时间占比体现在指数位置，例如(1+FRA  rate)^3/12
FP定价是对应未来时间点交易标的资产的价格定出合理价格，是需要考虑FRA合约从期初至期末所有时间点的现金流在期末的终值，涉及折现的问题需要考虑“复利”计算
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