Mia2023-07-13 20:46:46
Mia为什么var值是大概率下的最大损失，小概率下的最小损失
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爱吃草莓的葡萄2023-07-14 10:29:20
爱吃草莓的葡萄同学你好。以上图为例，在水平轴上，是不是越往左数越小，越往右数越大，我们水平轴的变量是收益率，是不是意味着越往左收益率越小，越往右收益率越大。
有了这个基础观念之后，我们再看VaR的定义，VaR讲的是在一定期限下一定概率下最小损失，这里的一定概率是显著性水平（小概率）。我们看图上-10%这个点，这个点可以将分布图切成两个，左边面积概率为5%（显著性水平），右边为95%（置信水平）。
我们再看同学你提的问题，在5%的概率下，是不是最小的损失，因为往左收益率进一步下降。在95%的概率下，是不是-10%是最大的损失，因为往右收益率越来越大。
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