139****67332023-07-12 21:30:29
139****6733老师能详细讲一下这道题吗，有点不太懂
回答（1）
Evian, CFA2023-07-13 09:16:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
解析：
Put-call-forward parity：
P0 – C0 = [X – F0（T）]/（1 + r）T
这意味着看跌期权价格与看涨期权价格之间的差额等于行使价与以无风险利率贴现的远期价格之间的差额。
请参考视频解析：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q119718/
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