Zhl2018-11-29 22:50:07
Zhl老师请问mock126第111题为什么不能选B
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Dean2018-11-30 17:26:12
Dean同学你好。如果在0时刻签订多个远期合约，那么这些远期合约的forward price都是不一样的，最起码时间长度是不一样的。但是swap price是每期都一样的，所以如果按照swap price来作为不同时间期限的远期合约的forward price的话，那么这个合约在0时刻的value不会等于0。祝你明天考试顺利。
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Vito Chen2018-11-30 09:40:45
Vito Chen同学你好。如果我进入一个一年期，季度交换现金流的swap，可以定出一个swap rate。如果我们把每一期的swap rate折现回来和S0相减不等于0，最明显的就是时间期限不同。也就是说，同一个S0，不同的时间期限，定出来的forward price肯定不一样。
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老师 还是不太明白 forward期初value不是都等于0嘛 那swap不就可以看成一系列fra？
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