Evian, CFA2023-07-06 09:40:52

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

The inverse effect can prevail the longer the time to expiration, the higher the risk-free rate, and the deeper in-the-money is the put. 
解析这句话不是用“距离到期时间越长”和“无风险收益率越高”推出“欧式看跌期权越处于价内状态”

这句话的意思是“越处于价内状态的欧式看跌期权”适合解释“时间越长期权越便宜（期限和期权价值成反比）”。因为深度价内的欧式看跌期权，行权价值趋近于最大值“执行价格”，也就是Max[0, X-S]，S极低，X-S趋近于最大值“执行价格”，而欧式期权不可以提前行权，于是欧式期权距离到期期限越长，行权价值越有可能下降，欧式期权价值越低，此时期限与价值呈现反比。
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