18****37回答（1）
Danyi2023-07-03 11:35:27
Danyi同学你好，
因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而 effective duration 里面用 的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。
公式的本质就是收益率的变化导致债券价格变化的程度。
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