冯同学2018-11-27 19:16:20
冯同学请问为什么不能用这个方法解题？
回答（1）
Vito Chen2018-11-28 09:25:31
Vito Chen同学你好。你写的这个公式是计算债券价格的变化百分比，而题目是要求计算这个债券的凸性。
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我们知道P变化 Modified duration和y变化，应该也可以求出来convexity啊？
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债券价格的变化如果用久期和凸性计算出来的话，也是一个近似值，不是一个精确值。所以你用一个近似值再倒推凸性，就没有直接计算凸性这么精确了。
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