135****01502023-06-21 23:11:44
135****0150老师您好！这道题没看懂，麻烦讲解，这个需要掌握吗？谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-06-24 06:51:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
已知：
X=40，S0=42，c0=3，p0=0.75
求ST=35时，long call、long put、short call、short put的profit
求ST=42时，long call、long put、short call、short put的profit
需要掌握以上计算
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老师您好！麻烦您讲讲这道题的计算过程吧 谢谢
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例如
ST=35，long call的profit
由于ST<X，call option处于价外状态，于是看涨期权不行权，期权价值为0
期初期权费为成本3元
于是总profit=-3
short call是long call的基础上，加上一个负号，profit=+3
ST=35，long put的profit
由于ST<35，put option处于价内状态，于是看跌期权的行权，行权价值为Max[0, X-ST]=40-35=5
期初期权费为成本0.75元
于是总profit=+5-0.75=4.25
short put是-4.25
小建议：先听课，然后做原版书课后题和百题，然后再做Notes的题目
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