Evian, CFA2023-06-21 10:29:53

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

应该从interest rate futures的报价形式出发，思考同学你提出的问题

如下图所示，在视频大概26分钟左右，截图中间公式f表示期货报价/期货价格，它是100-110xMRR
其中MRR表示市场利率market rate of return，MRR↑，f↓

Lender是有闲钱，需要将钱投资出去，赚收益的一方，lender担心的是收益率下降，于是签订衍生品期货合约，当利率下降时（利率下降期货合约价格上升）可以获得好处，可以发生期货价格上升lender获利，于是lender看涨期货价格，lender是long方
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