翟同学2023-06-17 11:33:30
翟同学money duration 和 PVBP之间的相互转换，money是Y变化1%时，dollar变化的绝对值，而PVBP是Y变化一个基点（0.01%）时，dollar变化的绝对值，那么PVBP应该= money duration *0.01 即= MD*P*0.01， 老师这里为什么是乘以0.0001？
回答（1）
Danyi2023-06-19 09:46:59
Danyi同学你好，
这里你说的没有问题的，PVBP是变化一个基点（0.01%）时，dollar变化的绝对值。所以公式才是乘以0.0001。0.0001就是一个基点（0.01%）。
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麻烦请您清楚我的问题，我的问题是，既然money duration代表y变动1%时的dollar变化绝对值，而PVBP是变化一个基点时的绝对值，那money duration 应该= 100 *PVBP，但是现在是money duration = 10000 PVBP？ （因为money duration = P*MD）
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这里的原因是因为两者的定义式不同，你最开始的截图里面老师的板书里面已经清楚写到了，money duration它是∆P/∆y；而PVBP是∆P，因此你的疑问差了100倍是在这里，如果把money duration的定义式里面的∆y移到右边，那么此时就是差100倍，而不是10000
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好的， 我再回看一下视频
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好的哦
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