17****592023-06-16 20:31:14
17****59为什么在PPT中CAL先与EF相切，后来认为CAL与无差异曲线相切更好
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2023-06-19 09:13:45
爱吃草莓的葡萄同学你好。首先有效前沿是风险资产的组合，投资组合要考虑无风险资产与风险资产的组合，因此连接无风险资产与风险资产（即有效前沿）这条线也就是CAL，只有这条线与有效前沿相切才得到最优的CAL，因为此时夏普比率最大（斜率）。最优的CAL线上，与有效前沿的切点为最优的风险资产。这是供给端。
其次是看需求端，即CAL与无差异曲线的关系，只有与无差异曲线相切此时才是最优的，切点为最优投资者组合，这是需求端。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
如果选择最优的CAL线，是与无差异曲线相切的吗？
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片