姚同学2018-11-27 10:03:23
姚同学fiduciary call in the money 为何价值为market value of the asset 啊 c+k 如何理解long position in a call and in a risk free bond
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Dean2018-11-27 13:48:44
Dean同学你好，在买卖权平价的公式里，这两个期权的标的资产执行价格到期时间都是一样的，那如果call option 是ITM，那与其相对应的put option 就应该是OTM，或者说这个put option 是没有价值的。那等式的右边就只剩一个 market value of asset。
long position in a call and risk free bond，可以理解为，买入一个看涨期权和一个无风险的债券。
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