没同学2023-06-16 10:49:04
没同学implied forward rate 是什么
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-06-16 11:53:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
implied forward rate是隐含远期利率，例如下图所示 IFR2,3表示2~5时间段利率，是从2时刻开始5时刻结束的利率
“隐含”的意思是IFR不可以直接从市场上观察到，需要用MRR0,2和MRR0,5计算，可以理解为IFR2,3是隐含在MRR0,3和MRR0,5中的远期利率
计算过程：
(1+MRR0,5)^5=(1+MRR0,3)^3 x (1+IFR2,3)^2
求IFR2,3
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师 请问MRR0,2是不是就是spot rate 0,2
- 追答
-
嗯嗯，是的，从当下时间点（例如我们站在0时间点）开始的利率都是即期利率
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片