Evian, CFA2023-06-16 09:46:19

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

以上截图example相关知识点如下截图1所示

1.题目说investor有一笔价值25million英镑的负债
2.结合以下截图2时间轴，2时间点借钱，5时间点还钱
3.investor进入了一份FRA合约，支付固定利率（IFR=2.95%），收到浮动利率（MRR=3.25%），这两个利率都是2~5时间段的利率
4.在5时间点还钱利息=本金x利率x时间占比=-25,000,000x2.95%x1/4+25,000,000x3.25%x1/4

Net Payment 为什么用MRR-IFR计算 这个是什么意思 
【回复】net payment是第4步化简之后的结果：25,000,000x(3.25%-2.95%)/4

MRR的角标B-A是什么意思
【回复】A时间点表示FRA合约到期日，也是FRA合约执行期期初时间点；B时间点表示FRA合约执行期期末

 IFR是什么意思
【回复】implied forward rate，隐含远期利率；MRR=market rate of return

以及IFR的角标A，B-A是什么意思
【回复】同MRR的角标
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