帥同学回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-06-06 09:17:54
同学你好。以两个资产组合为例，组合的方差为W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2+2W1W2ρσ1σ2。ρ越大组合方差越大，方差/标准差衡量风险的大小，方差越大风险越大，风险降低最小。
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爱吃草莓的葡萄2023-06-06 09:17:54同学你好。以两个资产组合为例，组合的方差为W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2+2W1W2ρσ1σ2。ρ越大组合方差越大，方差/标准差衡量风险的大小，方差越大风险越大，风险降低最小。
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