Rene2018-11-25 22:03:55
Reneswap的题就是不会……
回答（1）
Vito Chen2018-11-26 09:31:04
Vito Chen同学你好。选项A是错在at expiration，在各个到期日的forward price是根据期初的s0决定的，而不是ST。正确的是C，因为cost of carry中包含显性和隐性的成本，隐性成本就是时间成本，不同的时间段，就对应不同的forward price。
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