帥同学回答（1）
Evian, CFA2023-05-28 16:19:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
视频解析老师打钩在C，应该是选A，因为题目问的是least likely
如果题目问的是哪一个选项影响投资组合标准差的程度最大，那么本题应该选C，（如下图所示）等权重资产构成的投资组合它的标准差可以化简成红色框内容，从权重角度思考，因为协方差项前边的系数（权重）是“(N-1)/N”，比方差前边的系数（权重）“1/N”大，所以协方差对投资组合标准差的影响程度更大
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