Rene2018-11-24 15:37:50
Rene89和93能不能解释一下
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Dean2018-11-25 18:21:09
Dean同学你好。第89题，如果fiduciary call 到期时是ITM 的，也就是说call option 是ITM 的，即标的资产的价格大于执行价格。也就意味着put option 是OTM，价值为0，等式左边就等于资产在到期日时的价格。
第93题这个投资者收到变动，付固定。我们可以把他看做发行了一个固定利率债券（按期支付固定的payment），买入了一个浮动利率（按期世道浮动的payment）的债券。
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有题目说out of the money 也是stock
第二题a value等于零为什么不对
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同学你好。第一题，股票没有OTM或者ITM之说，只有期权有这种描述。
第二题a选项错误的地方在于，swap是两方交换一系列的现金流，而题目仅仅是买入一系列远期合约是无法构成swap的。后半句value说法是没错的。
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