帥同学2023-05-22 18:32:22
帥同学请问下浮动债券在每一个reset date，债券价格回归面值，这个知识点在债券的具体哪个章节呢？可否在这里详细介绍一下，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-05-23 11:04:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个知识点在固定收益的三个章节
用一期浮动利率债券举例说明为啥浮动利率债券的面值在reset day回归面值。（多期浮动利率债券同理）
假设债券面值为1，0时刻确定的下一期（1时刻）coupon rate（f）和折现率（f），那么1时刻的现金流就是 1+f，将其用折现率f折现回0时刻，折现结果是1，就相当于是债券面值1。
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我学习的是Vincent老师的内容，第三章节是 fixed income valuation,没有看到这个内容哦，可以详细指出一下吗？谢谢
- 追答
-
好的，请参考下图
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片