刘同学
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-05-20 01:07:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
C中的“one unit”不对，应该是“delta”
由二叉树模型推出的hedge portfolio，他这个组合的价值不受到标的资产股票价格波动的影响，例如long stock and short call，两个资产的配比不是1:1，而是买入h单位股票，卖出1单位期权，此时股票价格上涨1元，手里h单位股票上涨h元，期权价值会下跌h元，两个资产的价格波动相互抵消，达到“hedge”作用。（其中h表示hedge ratio，也称为delta）
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