刘同学
回答（1）
Evian, CFA2023-05-17 14:07:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
二叉树对期权定价，影响定价的是风险中性概率，而不是标的资产真实波动的概率
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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不明白，能详细讲一下吗？
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π u
π d
都是风险中性利率计算出来的，而不是股票真实上涨和下跌的概率
二叉树将第一期的C+和C-，折现到0时刻，用的概率都是风险中性概率“π u 和π d”
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