Zen2023-05-16 17:50:26
Zen期权费和期权的价格有关系吗?还是期初两者相等,后面期权价格会变?
回答（1）
Evian, CFA2023-05-17 09:23:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
期权费就是期权的价格
由于标的资产的价格在不断波动，期权的价值在不断波动，于是投资者要去购买这份期权，那么期权的价格和期权费也在不断波动
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
但是期权费是期初就定的...可以说是期权价格在 0 时间的价值对吧? 期权价格期间是不断波动的
- 追问
-
这边有点乱,希望老师帮忙理理...就是对于期权, 1. 开始支付的期权费是如何计算的? 2. 期权费是不是可以理解成期权价值在 0 时刻的价值? 3. 期权费固定后应该是不变的,但是期权价值是随时会变的是吗? 4. 期权的执行价格 X long 方自己定义的吗?并非通过公式计算出来的吧? 5. payoff 中long 的 payoff = max(S-X,0), 这个 S 指的是资产当前的市场价值吗?
- 追答
-
期权在任意时间点都有价格，只不过我们0时刻定价定出了C0或者P0
期间期权价格在变，因为S变，内在价值（例如call的内在价值是Max[0,St-X/(1+Rf)^(T-t)）变，期权价值（=内在价值+时间价值）就变
1. 开始支付的期权费是如何计算的?
【回复】我们学过的方式，一个是内在价值+时间价值，二是用二叉树模型定价
2. 期权费是不是可以理解成期权价值在 0 时刻的价值?
【回复】可以
3. 期权费固定后应该是不变的,但是期权价值是随时会变的是吗?
【回复】不是。市场定价合理的情况下，我们认为期权费=期权价值，它们都随着时间变而变
4. 期权的执行价格 X long 方自己定义的吗?
【回复】是的
并非通过公式计算出来的吧?
【回复】不是计算出来的
5. payoff 中long 的 payoff = max(S-X,0), 这个 S 指的是资产当前的市场价值吗?
【回复】是的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片