Zen2023-05-15 21:32:22
Zen债券的涨多跌少,是针对债券说的,但是没说和股票相关吧? 不能证明,股票下跌 1 单位,债券上涨就多于 1 单位吧
回答（1）
Essie2023-05-16 10:06:24
Essie你好，其实可转债套利的根本原理就是利用同一公司发行的可转债和普通股之间定价的差异。因为可转债的流动性比股票差一些，而且可转债是内置一个期权的，通常这个期权的隐含波动率对比市场都是被低估的（这个未来二级、三级会学），所以我们只需要知道可转债的价格通常是被低估的。
而股票的流动性较高，投资者关注的也比较多，定价更有可能被高估。
所以可转债的套利实际就是买入被低估的可转债，然后做空价值被高估的债券，买高卖低，从而进行获利。
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