Zen2023-05-13 01:31:43
Zen为什么这里要乘以 100.组合的 duration= 权重 x money duration是把? money duration = -MDxP. 这个 P 是债券的 full price, 这里面并没有说要求所有债券的full price啊.另外这里 per 100 of par value是什么意思? 账面价值 100?
回答（1）
Vincent2023-05-14 15:40:14
Vincent你好
为什么这里要乘以 100.组合的 duration= 权重 x money duration是把? money duration = -MDxP. 这个 P 是债券的 full price, 这里面并没有说要求所有债券的full price啊.
--money duration=MD×full price
然后要算出组合的Money久期，先要算出每个债券的货币久期。所以这里先算ABC各自的货币久期，算的时候要乘各自的full price。
另外这里 per 100 of par value是什么意思? 账面价值 100?
--假设面值为100的意思.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片