Zen2023-05-11 18:08:00
Zen在说到Credit risk VS return: yields and spreads关系时,提到:如果是小的变动, 通过久期 MD 做线性变化即可,如果是大的变动, 线性变化是不足的, 要加上风险性估计 .是不是因为曲线是价格收益率曲线的切线,小范围,比如一单位的变动时,切线和曲线的变动幅度大致相同,所以有线性足以代替,但是如果收益率变化大时,线性变化的部分就不足以代替了,所以要加上非线性变化的那部分.
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Danyi2023-05-12 10:33:16
Danyi同学你好，
是的，理解的正确。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~
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