Zen2023-05-11 10:29:04
ZenLoss severity given default到底是比例还是损失? 如果按照 Loss severity given default + Recovery rate = 1,看上去是个比例,但是Expected loss计算中又是个违约损失
回答（1）
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Danyi2023-05-11 10:49:48
Danyi同学你好，
两种都是正确的。关于这个loss severity given default，他有两种表达形式：金额和百分比。
原版书上原话：The loss severity, and the expected loss, can be expressed as either a monetary amount (e.g., €450,000) or as a percentage of the principal amount (e.g., 45 percent).
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