陈同学2023-05-10 20:19:03
陈同学组合30题，考试倒计时两天，紧急求教
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-05-11 09:32:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。
1）整个投资组合描述的是你的组合，你的组合由两部分构成，一部分是市场组合，一部分是借的部分，这两个部分加总不就是自有部分2w吗。
如果整个组合价值是3w，那就是市场组合，还有1w并不属于你。
2）自己与自己相关系数为1；
3）同学你这样思路没有问题，但是你忽略了组合的风险，你默认组合风险不变那是错的。Rp=(1-w)Rf+wRm，组合的风险等于(wσm）^2，是组合标准差是成倍变化的。带入计算也是得到β等于1.5。
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