天堂之歌

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1112023-05-10 13:27:57

21题与31题都是算FP。21题的是把放在S(1+rf)^T之后再+CC-CB。这道题为什么是S+CC-CB只有再乘以(1+rf)^T

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回答(1)

Evian, CFA2023-05-11 09:31:17

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

对于一个远期合约的定价,我们有通式:
FP=(S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
若把持有成本和收益的现值,移出来,那么有:
FP=S0x(1+RF)^T+FVCT-FVBT
也可以写成:
FP=S0x(1+RF)^T+CC-CB

以上所有公式的思路都是一致的(charge 成本,抵减收益)
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】,仍有疑问可【追问】,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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