Zen2023-05-09 17:07:44
Zen问下,之前说的用 YTM 或者是Arbitrage-free Valuation 是不是只针对固定利率债券的定价? 而对于浮动利率债券定价 不能用这种方式吧?
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Danyi2023-05-09 17:50:44
Danyi同学你好，
浮动利率债券价格本质也是未来现金流折现求和，区别主要就是coupon每期都不同。
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那么对于浮动利率债券,折现率依然是用 YTM 和 spot rate(国债 YTM)去折现吗?
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不是的，对于浮动利率债券而言，discount rate = reference rate + discount margin
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