Evian, CFA2023-05-10 11:45:01

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

A rise in the expected forward rates after inception will ——the present value of floating payments, causing a fixed-rate receiver to realize a(n)——in MM value on the swap contract
如果签订远期合约之后，远期利率预计会上升，对于“a fixed-rate receiver”收到固定现金流（支付浮动现金流）的合约方来说，支付的浮动现金流会跟着远期利率上升，而收到的固定现金流不变，此时“fixed-rate receiver”支付的金额多了，相当于“亏了loss”，合约的价值为负
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