长同学2023-05-08 21:21:35
长同学老师，我想问下为什么有效组合和市场组合的相关系数等于1呀
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-05-09 11:09:46
爱吃草莓的葡萄同学你好。首先市场组合是CML与有效前沿相切的点，也是有效风险组合；
有效组合，没加说明，一般说的是无风险资产与市场组合的加权平均，也就是CML线上的点。
先不看其其它的，首先我们明确了有效组合是无风险资产与市场组合的组合，即R=(1-w1)rf+w1Rm，那么有效组合与市场组合的协方差就等于w1σ^2m，用到一级方差协方差的运算性质。协方差还有另一个公式，等于相关系数乘以两个标准差，最终也得到相关系数乘以W1绝对值再乘以市场组合方差。结果就是相关系数等于1。
同学能否将你的问题具体化一点，比如题目或对应的讲义？
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