Evian, CFA2023-05-09 11:10:50

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

A swap is similar to a series of implicit forward contracts with each contract created at a price that corresponds to the:
题目大意：一个互换合约与一系列隐含的远期合约相似，此时这一系列隐含的远期合约价格：

floating rate on the swap at each payment date.
A选项：此时这一系列隐含的远期合约价格和互换合约每期的浮动利率相等。
A选项不对，每一份远期合约价格是固定的，不会是浮动的。

fixed price of the swap with payments made at the same dates as the series of forward contracts.
C选项（正确）：此时这一系列隐含的远期合约价格等于互换合约的固定利率，而且它们的付款日相同。
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